Problem: Falsche Positionsgrößen in einer Meta-Strategie mit mehreren Sub-Strategien
Ich habe in Wealth-Lab 8 eine Meta-Strategie mit drei Sub-Strategien erstellt. Jede Strategie soll eine feste Kapitalzuteilung haben:
Strategie 1: 33% des Kapitals
Strategie 2: 30% des Kapitals
Strategie 3: 30% des Kapitals
Einstellungen:
Position Sizing: Percent of Equity
Rebalance Frequency: Never
Common Capital Pool: Ja
Inter-Strategy Signal Pruning: Ja
Trade Execution: Market & Limit Orders
Problem:
Obwohl ich die Positionsgrößen auf Percent of Equity eingestellt habe, führt Wealth-Lab die Käufe und Verkäufe nicht mit der erwarteten Gewichtung durch. Manche Trades erscheinen mit unerwarteten Positionsgrößen oder Stückzahlen (z. B. "Weight" in den Orders ist inkonsistent).
Frage:
Warum weichen die tatsächlichen Positionsgrößen von der eingestellten Gewichtung ab?
Hat jemand Erfahrung mit der Kombination aus Common Capital Pool + Percent of Equity + mehreren Strategien?
Sollte ich eine andere Positionsgrößen-Methode oder eine andere Prioritätseinstellung verwenden?
Jede Hilfe oder Idee wäre sehr willkommen! 😊
Ich habe in Wealth-Lab 8 eine Meta-Strategie mit drei Sub-Strategien erstellt. Jede Strategie soll eine feste Kapitalzuteilung haben:
Strategie 1: 33% des Kapitals
Strategie 2: 30% des Kapitals
Strategie 3: 30% des Kapitals
Einstellungen:
Position Sizing: Percent of Equity
Rebalance Frequency: Never
Common Capital Pool: Ja
Inter-Strategy Signal Pruning: Ja
Trade Execution: Market & Limit Orders
Problem:
Obwohl ich die Positionsgrößen auf Percent of Equity eingestellt habe, führt Wealth-Lab die Käufe und Verkäufe nicht mit der erwarteten Gewichtung durch. Manche Trades erscheinen mit unerwarteten Positionsgrößen oder Stückzahlen (z. B. "Weight" in den Orders ist inkonsistent).
Frage:
Warum weichen die tatsächlichen Positionsgrößen von der eingestellten Gewichtung ab?
Hat jemand Erfahrung mit der Kombination aus Common Capital Pool + Percent of Equity + mehreren Strategien?
Sollte ich eine andere Positionsgrößen-Methode oder eine andere Prioritätseinstellung verwenden?
Jede Hilfe oder Idee wäre sehr willkommen! 😊
Rename
Grok translated:
Problem: Incorrect position sizes in a meta-strategy with multiple sub-strategies
I have created a meta-strategy in Wealth-Lab 8 with three sub-strategies. Each strategy is supposed to have a fixed capital allocation:
Strategy 1: 33% of the capital
Strategy 2: 30% of the capital
Strategy 3: 30% of the capital
Settings:
Position Sizing: Percent of Equity
Rebalance Frequency: Never
Common Capital Pool: Yes
Inter-Strategy Signal Pruning: Yes
Trade Execution: Market & Limit Orders
Problem:
Even though I’ve set the position sizing to Percent of Equity, Wealth-Lab does not execute the buys and sells with the expected weighting. Some trades show up with unexpected position sizes or quantities (e.g., the "Weight" in the orders is inconsistent).
Question:
Why do the actual position sizes deviate from the set weighting?
Does anyone have experience with the combination of Common Capital Pool + Percent of Equity + multiple strategies?
Should I use a different position sizing method or adjust the priority settings?
Any help or ideas would be greatly appreciated! 😊
Problem: Incorrect position sizes in a meta-strategy with multiple sub-strategies
I have created a meta-strategy in Wealth-Lab 8 with three sub-strategies. Each strategy is supposed to have a fixed capital allocation:
Strategy 1: 33% of the capital
Strategy 2: 30% of the capital
Strategy 3: 30% of the capital
Settings:
Position Sizing: Percent of Equity
Rebalance Frequency: Never
Common Capital Pool: Yes
Inter-Strategy Signal Pruning: Yes
Trade Execution: Market & Limit Orders
Problem:
Even though I’ve set the position sizing to Percent of Equity, Wealth-Lab does not execute the buys and sells with the expected weighting. Some trades show up with unexpected position sizes or quantities (e.g., the "Weight" in the orders is inconsistent).
Question:
Why do the actual position sizes deviate from the set weighting?
Does anyone have experience with the combination of Common Capital Pool + Percent of Equity + multiple strategies?
Should I use a different position sizing method or adjust the priority settings?
Any help or ideas would be greatly appreciated! 😊
QUOTE:Execute where exactly? Are you looking at the position sizes in the backtest, or are you looking at the Signals?
Even though I’ve set the position sizing to Percent of Equity, Wealth-Lab does not execute the buys and sells with the expected weighting.
Is Round Lots selected in the Backtest Preferences?
Is "Use Broker Account value..." selected in Trading Preferences? (This would affect Signals only)
All of these options will make a difference.
We'll need a concrete example, preferably emailed to us at support@wealth-lab.com. I can't say I've seen the issue.
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